Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie
By:
Sign Up Now!
Already a Member? Log In
You must be logged into Bookshare to access this title.
Learn about membership options,
or view our freely available titles.
- Synopsis
- Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und große Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches.
- Copyright:
- 2014
Book Details
- Book Quality:
- Publisher Quality
- ISBN-13:
- 9783642539527
- Publisher:
- Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg
- Date of Addition:
- 10/20/16
- Copyrighted By:
- Springer
- Adult content:
- No
- Language:
- German
- Has Image Descriptions:
- No
- Submitted By:
- Bookshare Staff
- Usage Restrictions:
- This is a copyrighted book.