Martingale in diskreter Zeit
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- Synopsis
- Martingale haben die Wahrscheinlichkeitstheorie derart revolutioniert, dass die Suche nach "guten" Martingalen inzwischen eine Standardmethode zur Untersuchung stochastischer Probleme ist. Das Buch führt in die Theorie der reellen Martingale in diskreter Zeit ein und zeigt in Teil 2 einige ihrer Anwendungen; dazu zählen u. a. das finanzmathematische Problem der Optionsbewertung, der Galton-Watson-Verzweigungsprozess, U-Statistiken und die unbedingte Basiseigenschaft von Martingal-Basen in Lp-Räumen. Mit zahlreichen Übungsaufgaben zu jedem Kapitel.
- Copyright:
- 2012
Book Details
- Book Quality:
- Publisher Quality
- ISBN-13:
- 9783642299612
- Related ISBNs:
- 9783642299605
- Publisher:
- Springer Berlin Heidelberg
- Date of Addition:
- 12/02/16
- Copyrighted By:
- Springer
- Adult content:
- No
- Language:
- German
- Has Image Descriptions:
- No
- Categories:
- Nonfiction, Mathematics and Statistics
- Submitted By:
- Bookshare Staff
- Usage Restrictions:
- This is a copyrighted book.