Modelle der Zeitreihenanalyse
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- Synopsis
- Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach station#65533;ren Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach station#65533;rer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschlie#65533;lich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil besch#65533;ftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen f#65533;r station#65533;re Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung f#65533;r Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa f#65533;r die Kontrolltheorie, #65533;konometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten.
- Copyright:
- 2018
Book Details
- Book Quality:
- Publisher Quality
- ISBN-13:
- 9783319686646
- Publisher:
- Springer International Publishing, Cham
- Date of Addition:
- 12/07/17
- Copyrighted By:
- Springer
- Adult content:
- No
- Language:
- German
- Has Image Descriptions:
- No
- Submitted By:
- Bookshare Staff
- Usage Restrictions:
- This is a copyrighted book.